Kreditēšana un banku spēja absorbēt riskus Dr Kreditēšana un banku spēja absorbēt riskus Dr. Zoja Medvedevskiha Monetārās politikas pārvaldes vadītāja vietniece Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīga attīstība 2005

1. Kreditēšanas attīstības tendences

Pēc pievienošanās ES kreditēšanas pieauguma temps paātrinājies Rezidentiem izsniegto kredītu gada pieauguma temps (%) Avots: Latvijas Banka.

Rezidentiem izsniegto kredītu struktūra Hipotekārie kredīti pēdējo gadu laikā veidoja aptuveni pusi no kopējā kredītportfeļa pieauguma Rezidentiem izsniegto kredītu struktūra Avots: Latvijas Banka.

Pievienošanās ES un VKM II veicinājusi banku aizņemšanos no ārvalstu bankām, palielinot ārējā finansējuma lomu Banku saistības pret ārvalstu kredītiestādēm (% no pasīviem) Avots: Baltijas valstu centrālās bankas.

Strauji samazinājās latu kredītu procentu likmes Mājokļa iegādei izsniegto jauno kredītu procentu likmes Avots: Latvijas Banka.

Banku procentu likmju starpības šogad būtiski samazinājās, īpaši kredītiem mājokļa iegādei… Jauno darījumu procentu likmju starpības (vidējās svērtās visās valūtās) Avots: Latvijas Banka.

...nozīmīgi palielinot mājokļa iegādei eiro izsniegto kredītu daļu (atlikumi) Avots: Latvijas Banka.

Mājsaimniecību parāds strauji palielinās, 66% no tā ir banku izsniegtie kredīti mājokļa iegādei… Avots: Latvijas Banka, LLDA un CSP.

Mājsaimniecībām izsniegtie kredīti 2004. gada beigās (% no IKP) …tas Latvijā ir viens no augstākajiem jauno ES valstu vidū gan pieauguma tempa, gan līmeņa ziņā Mājsaimniecībām izsniegtie kredīti 2004. gada beigās (% no IKP) Avots: valstu centrālo banku publicētā informācija.

Mājokļa iegādes kreditēšana Kredīti mājokļa iegādei pārsvarā tiek izmantoti dzīvokļu iegādei otrreizējā tirgū; vidējais kredīta atlikums ir 13.7 tūkst. latu; kopumā jūnija beigās bija izsniegti 88.8 tūkst. kredītu; tos ir paņēmuši 9.8% mājsaimniecību; ne vairāk kā 20% mājsaimniecību var atļauties paņemt kredītu mājokļa iegādei. Avots: FKTK un CSP.

2. Banku riski un spēja tos absorbēt

Banku kredītu kvalitāte saglabājas augsta 2005. gada jūnija beigās Kredītu ar maksājuma kavējumu ilgāku par 90 dienām īpatsvars (%) Banku skaits Banku tirgus daļa kopējos kredītos <0.5 11 45.2 ≥0.5–1.5 3 22.6 ≥1.5–2.5 6.4 ≥2.5–3.5 2 15.3 ≥3.5 4 10.5 kopumā 1.4% ar kavējumu virs 90 dienām Avots: FKTK.

…īpaši tas ir izteikts kredītportfelī dominējošām nozarēm… 2005. gada jūnija beigās Avots: FKTK.

…arī kredītu mājokļa iegādei kvalitāte bažas nerada 2005. gada jūnija beigās Avots: FKTK.

Kredīta mājokļa iegādei un nodrošinājuma vērtības attiecība caurmērā ir konservatīva 2005. gada jūnija beigās Avots: FKTK.

Banku pelnītspējas un darbības efektivitātes rādītāji turpināja uzlaboties, sasniedzot jaunus rekordus

Banku kapitāla pietiekamības rādītājs pazeminājies līdz 10.7% KPR (%) 2005. gada 1. pusgada beigās 2004. gada 1. pusgada beigās Banku tirgus daļa (% no kopējiem aktīviem) Banku skaits ≥8–10 42.2 4 – ≥10–15 44.7 9 83.8 12 ≥15–20 5.2 8.8 5 ≥20 2.2 2.7

Procentu punktu pieaugums Bankas bez būtiskām problēmām spētu absorbēt 3 procentu punktu kāpumu INK īpatsvarā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 (milj. latu) Banku ar KPR zem 8% skaits Papildus nepieciešamais kapitāls ( labā ass ) Kopējie zaudējumi (pret aktīviem; %) Procentu punktu pieaugums ienākumus nenesošo kredītu īpatsvarā kopējos kredītos

Iespējamie zaudējumi tiešā valūtas riska ietekmē ir ierobežoti Kopējie zaudējumi pret banku sektora kapitālu un rezervēm 0.00% 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 0.25% 0.30% 0.35% 0.40% Dec 03 Jan 04 Feb 04 Mar 04 Apr 04 Mai 04 Jūn 04 Jūl Aug 04 Sep 04 Okt 04 Nov 04 Dec 04 Jan 05 Feb 05 Mar 05 Apr 05 Mai 05 05 ASV dolāra kurss attiecībā pret latu samazinās par 10 % ASV dolāra kurss attiecībā pret latu pieaug par …pateicoties labi sabalansētai aktīvu un pasīvu valūtas struktūrai - kuras rezultātā banku atklātās valūtas pozīcijas ir ierobežotas.

Potenciālos procentu likmju riska izraisītos zaudējumus ierobežo mainīgo likmju piemērošana, izsniedzot kredītus Procentu likmju pieauguma par 1 procentu punktu ietekme uz banku peļņu -9.9 6.0 1.7 0.3 -1.4% -0.3% -0.6% -12 -10 -8 -6 -4 -2 2 4 6 8 līdz 1 mēn . – 3 12 (milj. latu) (% no kapitāla un rezervēm) -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% Ietekme Kumulatīvā ietekme uz gada ienākumu ( labā ass ) Galvenais banku procentu likmju ierobežojošais faktors ir kredītu izsniegšana uz mainīgām procentu likmēm. Tādejādi tirgus procentu likmju pārmaiņas tiek iecenotas banku izsniegto kredītu procentu likmēs samērā īsā laikā.

Riskus samazinošie faktori: joprojām salīdzinoši augstu banku pievienoto procentu likmju saglabāšanās; turīgākās mājsaimniecību daļas iesaistīšana hipotekārajā kreditēšanā; ASV dolāra īpatsvara strauja samazināšanās kredītportfelī – zemāks valūtas risks kredītņēmējiem; ņemot vērā būvniecības nozares ierobežotās jaudas, salīdzinoši zems jauno dzīvokļu piedāvājums saglabāsies arī tuvākajos gados, kas savukārt neļaus strauji samazināties cenām otrreizējā tirgū.

Banku riska avoti vidējā termiņā: tālākais banku kredītu pievienoto procentu likmju kritums kopā ar pakāpenisko kredītu pieauguma tempu samazināšanos radīs spiedienu uz banku pelnītspēju; klientu loka paplašināšana uz iedzīvotāju ar zemākiem ienākumiem un jauno uzņēmumu rēķina palielinās kredītrisku; banku atkarības pieaugums no mātesbanku un citu ārvalstu kredītiestāžu finansējuma; iespējamas cenu korekcijas nekustamā īpašuma tirgū; augstās naftas cenas var ietekmēt kredītņēmēju parāda apkalpošanas spējas; uzņēmumu un mājsaimniecību parāda kāpums.